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2023-05-21 06:26midquote的定義式是 Midquote Price = (Best Bid + Best Ask)/2 ,為什么這里的bid 和ask 只用了該筆交易的bid和ask,而不用市場中的,也就是5.2和5.2
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-05-21 13:12
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同學(xué),下午好。
市場的best bid 和best ask是會(huì)不停變化的,表格中,是單筆交易完成時(shí),當(dāng)時(shí)市場的best bid 和best ask。
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追問
如果題目是給了不同dealer的book,計(jì)算midquote時(shí)要看第一行的best price 吧?
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追答
如果是不同dealer的book,計(jì)算mid quote,那就看交易時(shí)的best price。
