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2023-05-21 07:57第10題表二中Security Selection是可以通過表格內(nèi)數(shù)據(jù)計(jì)算出來的嗎?計(jì)算思路是什么呢
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-05-21 13:28
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同學(xué),上午好。
Security selection通過表格里的數(shù)據(jù)是算不出來的,表格里的數(shù)據(jù)只能計(jì)算出factor tilts,而Security selection是模型中兩個(gè)殘差項(xiàng)的差值。
如果是在實(shí)際中,可以用active return減去factor tilts,反推出Security selection。因?yàn)閍ctive return=Rp-Rb是可以直接拿到的。
