郭同學(xué)
2018-11-23 10:44reading9的第27題，我錯(cuò)選了答案B，因?yàn)殡S機(jī)游走最重要的特征應(yīng)該是b1=1吧，conclusion2的均值復(fù)歸先無法定義不就是因?yàn)榉帜笧?么，這個(gè)選項(xiàng)為何不對(duì)？C選項(xiàng)雖然描述的是b0=0，但是隨機(jī)游走也有帶截距項(xiàng)的一種情況，我認(rèn)為沒有B選項(xiàng)好啊。。。
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
2個(gè)回答
Chris Lan助教
2018-11-27 14:27
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
這個(gè)題目問的是那一個(gè)結(jié)論是與協(xié)方差平穩(wěn)以及隨機(jī)游走相一致。
A說，方差隨時(shí)間增大而增大，這說明協(xié)方差不平穩(wěn)，所以A不對(duì)。
B說，均值無法被定義，因此協(xié)方差一定不平穩(wěn)，所以B不對(duì)。
C說，b0=0，而協(xié)方差平穩(wěn)的條件是，均值、方差、協(xié)方差都必須是一個(gè)常數(shù)，所以b0=0并不違背這三個(gè)條件，而b0=0且b1=1時(shí)，代表無截距的隨機(jī)游走，因此只有C對(duì)，你可以理解為C說的這個(gè)條件，跟協(xié)方差平衡和隨機(jī)游走并不沖突，即b0=0時(shí)，協(xié)方差可以是平穩(wěn)的，b0=0時(shí)，也可以存在隨機(jī)游走。另外，你也可以用排除法來理解。A和B一定不對(duì)，C還能靠上。
-
追問
給藍(lán)老師點(diǎn)個(gè)贊，數(shù)量的題答的很清楚細(xì)致~~~
0
0
0
0
Vincent助教
2018-11-23 17:56該回答已被題主采納
同學(xué)你好，不存在均值復(fù)歸就說明協(xié)方差不平穩(wěn)。題目要求同時(shí)符合隨機(jī)游走和協(xié)方差平穩(wěn)。所以B不對(duì)
-
追問
隨機(jī)游走本身就包含b1=1,一樣不存在均值復(fù)歸啊
0
0
0
0
