丁同學(xué)
2023-05-21 14:05Q1，這個(gè)VaR值只有用計(jì)算器小數(shù)點(diǎn)后8位才算得出來，如果是后6位，得到的結(jié)果基本在BC的均值處。。。我們?cè)诳荚囁鉜aR的時(shí)候，需要調(diào)整計(jì)算精確位數(shù)？？
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-05-21 18:44
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同學(xué)，晚上好。
一般來說，6位已經(jīng)夠用了。
11.25%/52 = 0.216346% and standard deviation of 14.25%/(52)0.5 = 1.976119%
5% weekly VaR = 2.16346% – (1.65)(1.976119%) = –3.044251%;
VaR in $ = (3.044251%)($32m) = $974,160.
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