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2023-05-21 15:02老師,壓力測試是對未來特殊場景進行測試,可以用歷史發(fā)生過的事件,更重要的是未來場景,所以這里假設歷史相似,有問題。 尾部風險就是用保險類產(chǎn)品保護,分散效果有限,損失大,成本自然很高
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1個回答
Simon助教
2023-05-21 16:08
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同學,下午好。
consideration 2 的最后一句說可以用情景分析,假設過去情景會再發(fā)生,用來壓力測試,沒說是must,所以是對的。
consideration 3 tail risk是指發(fā)生極端虧損的尾部風險,這類風險特征是發(fā)生概率小,這類風險很難hedge,通常是買保險(CDS)來轉(zhuǎn)移風險,成本很高,沒有成本低的hedge工具。
