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2023-05-21 15:09correlation 越高尾部風(fēng)險(xiǎn)越大,特別是tranche中只持有了次級和MBS,為什么希望是高相關(guān)性呢
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-05-21 15:53
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同學(xué),下午好。
class A和class B違約相關(guān)性高,一個(gè)違約,另一個(gè)也會違約,所以買入便宜的class B,賣出貴的class A。
