靜同學(xué)
2023-05-21 16:21老師,請問第六題的問題是啥意思啊,沒看懂。
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1個回答
Simon助教
2023-05-21 18:57
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同學(xué),晚上好。
這是Condition VaR的定義,Conditional VaR (CVaR) is the average loss that would be incurred if the VaR cutoff is exceeded。條件在險價值:超出VaR臨界值,產(chǎn)生的(算數(shù))平均損失。
題目后半句話weighted average ......threshold其實就是指CVaR,所以第6題問的就是哪個factor有最小的CVaR。
