張同學
2023-05-21 16:50老師，官網Newport Case Scenario該問，怎么理解？謝謝
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-05-23 10:12
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
題目給出的信息：GI股票價格接近75美元，在未來的30天內
隨著期權臨近到期，期權的時間價值越少，但是衰減的速度越快，衡量指標就是theta，它是一個負值，它表示時間價值衰減的速度，于是B選項的“increases in the absolute value of theta”是正確的
由于股票的價格接近75，而執(zhí)行價格就是75，所以期權接近ATM，Vegas會變大，于是B的“increases in vege”也是對的
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學習愉快!~
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