秦同學(xué)
2023-05-21 17:58老師,Rm-rf就等于risk premium 6%嗎? 講義中risk premium的公式難道不是Erm=rf+貝塔*risk premium?按照講義里的公式來看,老師題中所寫的Rm-rf不應(yīng)該是等于貝塔*risk premium嗎,也就是6%乘以貝塔。
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Michael助教
2023-05-22 16:08
該回答已被題主采納
學(xué)員你好,
rm-rf叫做market risk premium。
beta(rm-rf)叫做equity risk premium。
