R.k
2023-05-21 20:38這道題里面問的是futures contract 的套利，但是題目給的答案是用underlying bond來套利，到底是哪個(gè)？
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-05-22 17:38
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
本題問的是“期貨合約”是否存在套利機(jī)會(huì)
解析是用“期貨的市場價(jià)格112.7”與“標(biāo)的價(jià)格計(jì)算的期貨價(jià)格112+0.08-0然后乘以1+0.3%的1/4次方=112.1639656”對(duì)比，看是否有套利機(jī)會(huì)（有套利機(jī)會(huì)）
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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