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2023-05-21 22:37老師,請(qǐng)問(wèn)波動(dòng)率微笑,其中FX的波動(dòng)率圖像,是對(duì)稱的,兩邊都是肥尾,然后尖峰,這么理解對(duì)嗎。 equity的圖像,是左肥右瘦,非對(duì)稱的,那請(qǐng)問(wèn)偏度和峰度分別是什么呢?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-05-22 09:04
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同學(xué)你好,你說(shuō)的是對(duì)的。對(duì)于峰度就是表示分布到底是尖峰還是矮峰;對(duì)于偏度就是看是否對(duì)稱,偏度大于0就是正偏,偏度小于0就是負(fù)偏,等于0就是表示對(duì)稱。
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