芝同學(xué)
2023-05-22 10:15老師這道題assumption mu=0不對，mu=0的假設(shè)只有在daily的情況下才適用。因?yàn)檎Ｇ闆r下VaR都是|mu-z*sigma|，mu不變，confidence level increases, z會變大，就相當(dāng)于減去了一個(gè)更大的數(shù)，分母應(yīng)該變小，LVAR/VAR 應(yīng)該變大
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-05-22 11:44
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同學(xué)你好，μ=0這個(gè)假設(shè)并不是只有daily才能使用，很多題目簡化的情況都會假設(shè)μ=0，包括年化的。
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