溫同學(xué)
2023-05-22 11:43為什么不選B
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-05-22 13:22
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同學(xué)，下午好。
the number of daily VaR breaches over the last year is zero even though the portfolio has accumulated a substantial loss是指每天的loss都沒(méi)有超過(guò)VaR的分位點(diǎn)。然后題目問(wèn)是什么原因。
B選項(xiàng)說(shuō)使用了95%的置信區(qū)間（5%VaR）而不是99%的置信區(qū)間（1%VaR）。因?yàn)槊刻斓膿p失已經(jīng)低于5%VaR，把1%VaR換成5%VaR，解釋不了為什么每天的loss都低于5%VaR。
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追問(wèn)
我覺(jué)得難以理解的是在1%的VaR是大于5%的VaR，因?yàn)樽筮叺臄?shù)是負(fù)得更多，所以1%就是loss超過(guò)了5%，所以選B，這個(gè)理解錯(cuò)在哪里呢？
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追問(wèn)
這里是說(shuō)loss沒(méi)有超過(guò)5%的Var，所以不能選B，我明白了。
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追答
加油同學(xué)，祝順利通過(guò)CFA二級(jí)考試！
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