鄧同學(xué)
2023-05-22 15:08利率曲線更陡，說明利率上升，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降，Vputable上升，這條路徑可以理解。但是根據(jù)，看跌期權(quán)價(jià)格和無風(fēng)險(xiǎn)利率成負(fù)相關(guān)，利率上升，Vput下降，Vputable=Vpure+Vput,Vpure不變，Vputable也下降，哪里出問題？謝謝
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1個(gè)回答
Danyi助教
2023-05-22 16:34
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同學(xué)你好，
后面你理解的是衍生，固定收益不是這樣理解的，這里沒有無風(fēng)險(xiǎn)利率概念。
put option表示售回權(quán)利，當(dāng)利率上升的時(shí)候，售回權(quán)利更可能行權(quán)，因此售回權(quán)利更值錢，所以put option價(jià)值上升。
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