紅同學(xué)
2023-05-22 17:51第一問，如果發(fā)生違約，兩張債券損失的金額不一樣呀，一個(gè)是60%一個(gè)是40%，為啥這里exosure to default一樣呢
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1個(gè)回答
Danyi助教
2023-05-23 10:05
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同學(xué)你好，
這里問的不是違約后的損失，問的是exposure,也就是多少金額會(huì)面臨損失。兩張債券面值和coupon都一樣，因此都是100 + 5 = 105。
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