帥同學
2023-05-22 18:32請問下浮動債券在每一個reset date，債券價格回歸面值，這個知識點在債券的具體哪個章節(jié)呢？可否在這里詳細介紹一下，謝謝
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-05-23 11:04
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
這個知識點在固定收益的三個章節(jié)
用一期浮動利率債券舉例說明為啥浮動利率債券的面值在reset day回歸面值。（多期浮動利率債券同理）
假設債券面值為1，0時刻確定的下一期（1時刻）coupon rate（f）和折現率（f），那么1時刻的現金流就是 1+f，將其用折現率f折現回0時刻，折現結果是1，就相當于是債券面值1。
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追問
我學習的是Vincent老師的內容，第三章節(jié)是 fixed income valuation,沒有看到這個內容哦，可以詳細指出一下嗎？謝謝
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追答
好的，請參考下圖
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