用同學(xué)
2023-05-23 04:53老師，請問這題算risk budget的公式為什么不是（average return - z*sigma*v)，而是只有z*sigma*v？
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1個回答
Will助教
2023-05-23 09:25
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同學(xué)你好，這里題干是有點不嚴謹，從解析來看，是沒有考慮均值的，但是也沒有說假設(shè)均值為0。這里我們知道思路就好了哈。真實考試是不會出現(xiàn)這種問題的。
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