陳同學
2023-05-23 11:40老師,關于the shape of the credit curve,IPS向上傾斜與向下傾斜CVA分別是什么情況呢
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2023-05-23 12:08
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同學你好,
原版書介紹的是IRS的CVA受到credit curve形狀的影響,這種影響僅適用于IRS,其他的產(chǎn)品并沒有討論。在IRS中,upwards-sloping 通常會帶來一個較大的CVA,而downwards sloping通常會帶來一個較低的CVA。
希望能解答你的疑惑,加油!
