kathy sham
2023-05-23 13:21計(jì)EFFECTIVE SPREAD 時(shí), 每次TRADE SIZE都是*2 嗎? 還是應(yīng)該*TRADE AMOUNT?什麼時(shí)候知道要*2?
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-05-23 13:32
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同學(xué),下午好。
The effective spread=2×|execution price - midquote|
在計(jì)算單筆交易成本(transaction cost estimate )的時(shí)候,因?yàn)閷?shí)際發(fā)生的交易不是買就是賣,一定是單邊的,因此不需要乘以2。
計(jì)算每股的effective spread不需要乘以trade size,根據(jù)effective spread來計(jì)算交易成本時(shí)才需要乘以trade size。
