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2023-05-23 14:17b選項(xiàng)中,在ho-Lee model中,如果短期利率高于長(zhǎng)期利率,確實(shí)會(huì)造成drift為負(fù)值====== 為什么呢? 請(qǐng)老師講解。。
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-05-23 15:16
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同學(xué)你好,B選項(xiàng)錯(cuò)誤的地方在于HO-LEE model中并沒有均值復(fù)歸的特征,所以這整句話說法沒錯(cuò),但是不是HO-LEE的。
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