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2023-05-23 14:20在D項中,CIR model 具有均值回歸的特點,the volatiliety of the short term 會下降 to a constant level, 但并不是指數(shù)式下降,對么? 指數(shù)下降指的是model 3么? 請老師指導,謝謝
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Will助教
2023-05-23 15:13
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同學你好,你說得對,只有模型3才有指數(shù)遞減的特征。
感謝正在備考中乘風破浪的您來提問~如果您對回復滿意可【點贊和采納】鼓勵您和Will更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進的動力,祝您生活與學習愉快!~
