阿同學
2023-05-23 14:44這個有別的里解嗎，我聽不懂講的
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Danyi助教
2023-05-24 09:56
該回答已被題主采納
同學你好，
這道題理解方式：
浮動利率債券如果時時刻刻分分秒秒和市場利率保持一致，那么其價格始終保持在面值。此時，市場利率變動，而債券價格變動為0，于是久期=0 。本題中浮動利率債券時每年調(diào)整coupon rate，于是債券價格會在兩個Coupon payment date之間受到利率影響，每期都可以看成一個零息債券。而零息債券的久期等于期限，因此兩次利息重設(shè)日之間的久期接近一年。
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