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2023-05-23 16:00The flexibility of the model also allows for risk premium, which enters into the model as constant drift or a drift that changes over time.”== 老師,這句話從哪里來的?另外, 什么時候能是constant drift呢?謝謝
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Will助教
2023-05-24 09:25
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同學你好,在Vasicek中,如果廝θ=r的話,drift永遠是一個常數(shù)。
感謝正在備考中乘風破浪的您來提問~如果您對回復滿意可【點贊和采納】鼓勵您和Will更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進的動力,祝您生活與學習愉快!~
