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2023-05-23 16:06老師,可以詳細講解下A, C, D么? 視頻聲音太小,聽不見,謝謝
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Will助教
2023-05-24 10:13
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同學你好,這里考了一個知識點,對于model1,由于他沒有drift項,因此他的長期利率會變?yōu)樨摂?shù),解決方法是兩個:1.直接將負利率變?yōu)?,2.讓利率服從對數(shù)正態(tài)分布(對數(shù)正態(tài)分布的區(qū)間是0到正無窮,沒有負數(shù))
因此此題符合的只有C
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