Sam
2023-05-23 16:09第四題 Conclusion 1為什么不對
是通過什么數(shù)據(jù)判斷covariance non-stationery?
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-05-24 10:13
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同學你好。協(xié)方差平穩(wěn)需要滿足三個條件，但凡有一個不滿足都是協(xié)方差不平穩(wěn)的。
我們看向表格1的AR（1）模型系數(shù)0.9767，這個系數(shù)顯著不為0，因為檢驗統(tǒng)計量為60幾。我們可以重新檢驗，檢驗系數(shù)是否顯著不為1，經(jīng)計算發(fā)現(xiàn)未能拒絕原假設，說明系數(shù)不顯著不為1，也就是說明AR（1）存在單位根，有單位根均值不定，違反了第一條假設，因此協(xié)方差不平穩(wěn)。
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