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2023-05-23 17:16我徹底暈了，為什么兩個老師講的不一樣?。客趵蠋熣fMSE的增加會導(dǎo)致回歸系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)誤的上升，兩者是同向關(guān)系。林老師講的是在異方差情況下MSE的增加會導(dǎo)致回歸系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)誤下降。到底是什么?。?/h3>
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-05-24 13:44
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同學(xué)你好。王老師講的是總的變化方向，即標(biāo)準(zhǔn)誤高估與低估這兩種情況對應(yīng)的情景；而林老師講的是單個一般特殊方面，也是金融數(shù)據(jù)中常出現(xiàn)的一類異方差問題，即標(biāo)準(zhǔn)誤被低估的情況。
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回復(fù)愛吃草莓的葡萄：不是都是在解釋異方差現(xiàn)象對t-test的影響嗎，如果按王老師說的，異方差出現(xiàn)時，如果MSE偏小則Sb1偏小，容易發(fā)生一類錯誤，反之MSE偏大則Sb1偏大，容易發(fā)生二類錯誤。而按林老師講的，出現(xiàn)異方差時，MSE偏大，Sb1偏小，因此容易發(fā)生一類錯誤。哪個是正確的？
