小同學
2023-05-23 23:30第2和第3小題實在沒聽明白，可否詳細解釋下啊
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-05-24 14:21
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同學你好。第2與第3題是聯(lián)立的。先看第2題，問的是第二個回歸模型是否是隨機游走、協(xié)方差平穩(wěn)等，這需要看表1，表1斜率系數(shù)與截距系數(shù)檢驗統(tǒng)計量絕對值遠小于關鍵值，可以得出這兩個系數(shù)不是顯著不為0，也就得到了yt=et，因此第二題的答案就出來了，第二個回歸模型是協(xié)方差平穩(wěn)的。
第二個回歸模型是第一個的差分形式，yt=xt-xt-1，又因為yt=et，得到xt=xt-1+et，得到初始變量x是隨機游走不平穩(wěn)的。
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