小同學(xué)
2023-05-23 23:30第2和第3小題實(shí)在沒聽明白，可否詳細(xì)解釋下啊
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-05-24 14:21
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同學(xué)你好。第2與第3題是聯(lián)立的。先看第2題，問的是第二個(gè)回歸模型是否是隨機(jī)游走、協(xié)方差平穩(wěn)等，這需要看表1，表1斜率系數(shù)與截距系數(shù)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量絕對(duì)值遠(yuǎn)小于關(guān)鍵值，可以得出這兩個(gè)系數(shù)不是顯著不為0，也就得到了yt=et，因此第二題的答案就出來了，第二個(gè)回歸模型是協(xié)方差平穩(wěn)的。
第二個(gè)回歸模型是第一個(gè)的差分形式，yt=xt-xt-1，又因?yàn)閥t=et，得到xt=xt-1+et，得到初始變量x是隨機(jī)游走不平穩(wěn)的。
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