阿同學(xué)
2023-05-24 05:42RI有call和put, callable = pure - call, puttable = pure + put。RI = 2 pure + put - call啊
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Danyi助教
2023-05-24 17:26
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同學(xué)你好，
代入公式：Value of callable putable convertible bond
= Value of straight bond十 Value of call option on the issuer's stock - Value of issuer call option + Value of investor put option.
= €978 + €147 - €43 + €26 = €1,108
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你這把答案復(fù)制了一遍啊，沒有回答問題啊
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這道題讓計(jì)算的就是RI的值，這里不是很清楚你的疑問，可以詳細(xì)描述一下，你最開始想問的是指什么呢
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追問
RI的組合=call和put, 而callable = pure - call, puttable = pure + put。則RI = call+put = 2 pure + put - call。我是這樣理解的
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追答
RI你的公式是錯(cuò)的，所以給你列了正確的是：= Value of straight bond十 Value of call option on the issuer's stock - Value of issuer call option + Value of investor put option.
沒有2pure的概念，并且即便是都有put和call，他們具體的行權(quán)價(jià)格也都是不一樣的，只能說性質(zhì)相同而已
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