chen
2023-05-24 11:01IRC中,不是說要求用99.9%,一年的VaR嗎?為什么還是用十天,99%
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2023-05-25 11:30
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學員你好,這個題目沒有給我嗎IRC,如果給了,還是按照1年99.9%的VaR計算的。
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追問
沒給IRC,默認IRC為0,VaR計算按照99%,10天。
給了IRC,就要用99.9% 一年計算vaR。這樣對吧 -
追答
給了IRC,IRC本身用一年的99.9%的VaR,其他的依然時候使用10天,99%的VaR。
