阿同學(xué)
2023-05-24 15:27我不太懂為什么這里的4.5027和3.5419變成了y1的coupon，我也不懂為什么2.2有兩個coupon；Samuel那個題，利率二叉樹也是變動的利率，但是coupon是固定的，為什么這coupon就跟著利率變動了
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1個回答
Danyi助教
2023-05-25 10:40
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同學(xué)你好，
因為這道題前面的已知條件：Hsu also selects the two floating-rate bonds issued by Varlep, plc given in Exhibit 5. 所以是浮動利率債券。
One-year Libor annually, set in arrears, capped at 5.00%，所以每期的coupon rate就等于給的二叉樹上的利率，然后最高不會超過5%。
因此，最后一列的三個利率，前兩個高于5%，只能取5%，而最后一個3.9404%小于5%，所以可以取到。
至于你說的其他的題目，這里通常題干中沒有特殊的描述的時候，默認(rèn)是固定利率債券，因此coupon rate就是一個固定的值不變。
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