Sam
2023-05-24 17:39MRR在上升,interest rate swap的long方是擔(dān)心MRR上漲才進入interest rate swap吧
第四題 value of swap to the long party怎么會是負(fù)數(shù)呢?
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-05-25 11:23
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
long方在互換合約中是支付固定利率的一方
當(dāng)下時間點進入一份新的互換合約,需要支付的固定利率是“2.089%”
正在持有的合約對應(yīng)的固定利率是“2.464%”,這份合約相比于當(dāng)下時間點簽訂一份新的互換合約,“2.464%”支付的固定利率明顯>“2.089%”,說明正在持有的合約支付的固定利率多了,所以虧了
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