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2023-05-25 08:31老師，第二小題二叉樹向前折現(xiàn)計(jì)算的時(shí)候?yàn)槭裁床灰艘杂械念}目里要乘的概率？要再乘上概率的是什么東西？能具體分別展開講一下嗎？謝謝！
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1個(gè)回答
Danyi助教
2023-05-25 10:03
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同學(xué)你好，
正常使用二叉樹一期期往前折現(xiàn)計(jì)算是不需要乘的。只有在計(jì)算CVA的exposure時(shí)，考慮了credit risk，用二叉樹計(jì)算的時(shí)候，投資者可能損失的金額是要根據(jù)每個(gè)節(jié)點(diǎn)的債券價(jià)值，按每個(gè)節(jié)點(diǎn)概率加權(quán)進(jìn)行計(jì)算。
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追問
根據(jù)每個(gè)節(jié)點(diǎn)的各種東西的（還是這里其實(shí)只有一種東西，就是債券？）價(jià)值，按每個(gè)節(jié)點(diǎn)概率加權(quán)的二叉樹只有老師描述的這一種情形嗎？
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追答
就是債券，只有這一種
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