郭同學(xué)
2023-05-25 11:12怎么判斷一份遠(yuǎn)期或期貨合約的價(jià)值和市場(chǎng)利率之間到底是正相關(guān)還是負(fù)相關(guān)的？
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1個(gè)回答
Michael助教
2023-05-25 11:43
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學(xué)員你好，這需要看遠(yuǎn)期合約的標(biāo)的資產(chǎn)和利率之間的關(guān)系。
比如標(biāo)的資產(chǎn)是一個(gè)債券，那么很明顯就是和利率負(fù)相關(guān)；
比如標(biāo)的資產(chǎn)就是遠(yuǎn)期利率（比如FRA），那么很明顯就是正相關(guān)了。
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追問
這個(gè)我明白，我想問標(biāo)的和利率的正負(fù)相關(guān)性和遠(yuǎn)期期貨合約價(jià)值怎么聯(lián)系起來呢，標(biāo)的和利率正相關(guān)，遠(yuǎn)期和期貨合約價(jià)值就和利率正相關(guān)嗎
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追答
還需要看遠(yuǎn)期合約是做多還是做空，如果是做多的話，你的理解就是正確的，如果是做空的話，結(jié)論就再反一下。
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