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2023-05-25 17:48σA*代表的是新組合中積極承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的回報(bào),而這個(gè)地方的σB的含義是Return standard dev.,同用σ但是代表不同的含義對么?
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-05-25 18:04
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同學(xué),下午好。
σA*代表的是新組合(P+B)中的主動風(fēng)險(xiǎn),σB代表benchmark的total risk(benchmark收益率的標(biāo)準(zhǔn)差)。
