倪同學
2023-05-25 22:27老師好！這道例題里的confidence interval難道不應該是置信區(qū)間的意思嗎？因為VaR是單尾，因此99%的置信區(qū)間應該對應左尾=0.5%，所以K應該是2.58而非2.33。confidence level才是置信度（置信水平），所以如果這里說的是confidence level 99%，那么alpha=1-confidence level=1%, 對應K=2.33.
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Simon助教
2023-05-26 08:57
該回答已被題主采納
同學，上午好。
VaR是單尾，所以99%的置信區(qū)間，對應左尾=1%，如果是雙尾，對應的置信區(qū)間就是98%。
0
0
0
0
