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2023-05-26 02:41老師能不能講一下factor tilts是什么,謝謝。
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-05-26 09:08
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同學(xué),早上好。
active return=Rp-Rb,其中active return有兩個(gè)來(lái)源,一個(gè)是Return from factor tilts,另一個(gè)是Return from security selection。Return from factor tilts反映基金經(jīng)理在資產(chǎn)類別選擇方面的技能(大類資產(chǎn)配置的能力)。
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追問(wèn)
Return from factor tilts就是Return from Asset Allocation嗎?
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追答
同學(xué),你好??梢赃@么理解。但區(qū)別在于計(jì)算方法不一樣??梢哉J(rèn)為是同一個(gè)知識(shí)在不同場(chǎng)景下的叫法。
