192****4472
2023-05-26 03:38第四小題到期日行權(quán)call option為什么是140-90？和一個(gè)月前的股價(jià)有什么關(guān)系？
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-05-26 10:41
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
Q4解析中提及看漲期權(quán)的“90”，它不是1個(gè)月前的股票價(jià)格，而是看漲期權(quán)的行權(quán)價(jià)格X，解析用140-90是在求期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值，因?yàn)榭礉q期權(quán)處于in the money狀態(tài)，可以行權(quán)，于是內(nèi)在價(jià)值=Max[0, S-X]=140-90
---------------------
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】，仍有疑問(wèn)可【追問(wèn)】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
0
0
1
1
