江同學
2023-05-27 03:37請問高亮的這句要怎么理解?謝謝
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2023-05-27 16:49
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同學,下午好。
這就話說在對沖的時候,可能會產(chǎn)生負的roll yield。比如,我有一份三個月后買歐元的forward,如果現(xiàn)歐元便宜,三個月的forward貴,未來買反而更貴,那么就是負的roll yield?;蛘呶矣幸环萑齻€月后賣歐元的forward,如果現(xiàn)在歐元貴,三個月的forward便宜,未來賣反而更便宜,那么也是負的roll yield。
