韓同學(xué)
2023-05-27 15:41老師，標(biāo)準(zhǔn)差需要用平方根法則從一天的轉(zhuǎn)換為7天的，均值不需要做轉(zhuǎn)換嗎？
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1個回答
Michael助教
2023-05-29 12:06
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學(xué)員你好，也是需要轉(zhuǎn)化的，均值的思路比較簡單，直接乘以7就可以。
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追問
那這里的40和75我怎么知道它是1天的還是7天的呀？
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追答
學(xué)員你好，平方根法則對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)差，至于均值是不是需要調(diào)整，看題目怎么問。
如果題目想要求解VaR，給的是平均收益率和標(biāo)準(zhǔn)差，那么收益率直接乘以1，標(biāo)準(zhǔn)差乘以根號7就可以了；
如果題目給你的是組合的價值，然后給了標(biāo)準(zhǔn)差，其實就是求解一個置信區(qū)間，那么只需要利用平方根法則轉(zhuǎn)化到7天的標(biāo)準(zhǔn)差之后直接計算置信區(qū)間就行，不用對均值進行調(diào)整了。
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