齊同學(xué)
2023-05-27 16:12the put value may increases as the option approaches maturity
if the option is deep in the money and close to maturity這句話怎么翻譯呢
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-05-27 16:22
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同學(xué)，下午好。
理論上，期權(quán)到期時(shí)間越長，期權(quán)價(jià)值越高。
但是歐式看跌是例外。因?yàn)闅W式看跌只能到期行權(quán)，如果還沒到期的時(shí)候，標(biāo)的股票跌到0塊，那么此時(shí)歐式看跌期權(quán)的價(jià)值是最大的，但是行不了權(quán)，，剩下的時(shí)間，夜場夢多，未來股價(jià)可能反彈，反而不利于期權(quán)價(jià)值。所以最好的情況就是，歐式看跌期權(quán)深度價(jià)內(nèi)，同時(shí)，買上也要到期了。
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