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2023-05-27 17:56怎么能想到收益率是正態(tài)分布的,對數(shù)正態(tài)分布的方差為什么是收益率的方差/
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2023-05-29 11:54
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學(xué)員你好,如果股票的價格是服從對數(shù)正太分布的,那么股票的連續(xù)復(fù)利收益率就是服從正態(tài)分布的。
題目直接說了這個收益率的均值和方差,所以可以直接拿過來使用。
