李同學(xué)
2023-05-28 12:14請(qǐng)問(wèn)老師，原版書305頁(yè)例題， Caflandia equities and Caflandia intermediate-term government bonds兩個(gè)資產(chǎn)組合的波動(dòng)率是怎么算的啊？我算出來(lái)差一位小數(shù)點(diǎn)，求指導(dǎo)
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-05-29 09:20
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你好，兩資產(chǎn)組合的方差為：50%^2*20.4%^2+50%^2*4.1%^2+2*50%*50%*20.4%*4.1%*0.15=0.011452
開(kāi)根號(hào)后得到標(biāo)準(zhǔn)差10.7%，原版書中進(jìn)行了四舍五入，所以寫為11%。
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