郭同學
2023-05-28 13:33這個例題是不是算錯了? CF4差的太離譜了 如果我想計算swap value in EUR 用不用幣種計算的價值應該是數(shù)量相等符號相反的嗎?
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Adam助教
2023-05-28 15:29
該回答已被題主采納
同學你好,這里CF4沒錯。
注意在貨幣互換中,最后一筆現(xiàn)金流是:本金+利息,然后進行交換。
所以如下圖:
要看in EUR具體代表什么意思。
首先這里的inGBP,表示的是:收EUR支GBP的一方,這方的價值以EUR貨幣進行表示,為XXXXXEUR。
如果是:支出EUR收GBP的一方,這方的價值仍以EUR的貨幣進行表示,則價值為:-XXXXeur?!炯捶栂喾础?br/>就這題而言,swap inEUR,表示是“支出EUR收GBP的一方”。
而有些題目,swap in EUR,會表示為:swap的價值以EUR貨幣進行表示。
