王同學(xué)
2023-05-28 14:37excess spread return 與 excess spread 以及 excess return 分別指的是什么
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2023-05-28 15:56
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同學(xué),下午好。
excess spread return=Spread0-(EffSpreadDur×?Spread),excess spread return可以簡寫成excess spread
expected excess return=Spread0-(EffSpreadDur×?Spread)-POD×LGD
