沐同學(xué)
2023-05-28 22:49老師這里指著convertible arbitrage說是并購套利 是不是說錯(cuò)了 那原本convertible arbitrage是為什么沒有降低風(fēng)險(xiǎn)呢
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1個(gè)回答
開開助教
2023-05-30 10:44
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同學(xué)你好，
老師這里時(shí)口誤了。因?yàn)閏onvertible bond這類相對(duì)價(jià)值策略會(huì)加較多杠桿，在市場(chǎng)波動(dòng)率大的時(shí)候它們的波動(dòng)也是比較大的，因此不太能用作較低風(fēng)險(xiǎn)。
如果答疑對(duì)你有幫助，【請(qǐng)采納】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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