阿同學(xué)
2023-05-29 01:23請問老師，VaR的第4個有點，可靠性可以被驗證，老師說方法是一定的，根據(jù)給定的數(shù)據(jù)，誰算都會得出同樣結(jié)果，但如果是蒙特卡洛模型，即使有做相同的假設(shè)，是不是也不能保證所得出的結(jié)果完全相同呀。
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1個回答
Simon助教
2023-05-29 09:05
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同學(xué)，上午好。
這里的可靠性可以被驗證，老師是以參數(shù)VaR舉了一個例子，如果是蒙特卡洛VaR,每次結(jié)果是不會完全相同的。但依然可以被驗證，如果daily VaR為500萬美元（5%），那么預(yù)計在5%的交易日將產(chǎn)生至少500萬美元的損失。為了確定VaR估計是否可靠，可以確定在一段歷史時期內(nèi)，在合理的統(tǒng)計變化的情況下，5%的交易日是否發(fā)生了至少500萬美元的損失。
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