郭同學(xué)
2023-05-29 10:48請問這個(gè)上限是怎么計(jì)算的呢？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2023-05-29 13:34
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同學(xué)你好，
這部分內(nèi)容在后面有講。
看跌期權(quán)鎖定的是賣出價(jià)，它的收益是有上限的。什么時(shí)候賺的最多呢？理論上標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格跌到零的時(shí)候，賺的是最多的。這種情況下，如果鎖定的賣出價(jià)是X的話，最多賺的就是X這么多。
由于歐式看跌是到期才能行權(quán)，所以期權(quán)的價(jià)值的上限應(yīng)該就是K的現(xiàn)值，即Xe-rT。
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