郝同學(xué)
2023-05-29 16:04太暈了?????,題目不是應(yīng)該算投資組合的特雷諾比率嗎?那分子應(yīng)該是15%-7%啊
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1個回答
李枳璇助教
2023-05-31 09:51
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市場組合收益率指的是購買了幾個資產(chǎn)組合的收益率,包含了風(fēng)險收益率和無風(fēng)險收益率。
市場風(fēng)險溢酬指的是風(fēng)險收益率(風(fēng)險收益率=貝塔系數(shù)×風(fēng)險溢酬)。
特雷諾公式為:(總收益-無風(fēng)險收益)/投資組合貝塔值。,這個總收益是改投資組合的收益率。
