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2023-05-29 16:49information ratio 里面的α和jensen 指數(shù)里的α是同一個意思嗎?還有E(RB)和CAPM是同一個值嗎
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2023-05-31 11:08
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學(xué)員你好,
information ratio 里面的α和jensen 指數(shù)里的α是同一個意思;
E(R)和CAPM計算的收益率是同一個值。只不過E(RB)說的是針對于benchmark的而已。
