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2023-05-29 18:51bootstrapping 自舉法我在二級(jí)上課的時(shí)候聽老師說的是不放回抽樣呢？ 為啥這個(gè)地方是重復(fù)抽樣？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-05-30 09:16
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同學(xué)你好，你說的和這題都是再抽樣的方法。你說的的目的是為了在數(shù)據(jù)不夠的情況下，增加數(shù)據(jù)而采取的方法；這題采用的再抽樣，目的是為了使得結(jié)果不那么極端，讓每個(gè)數(shù)據(jù)都可以參與。以前的歷史模擬法用一個(gè)數(shù)值來代表一個(gè)置信水平下的VAR值，現(xiàn)在每個(gè)數(shù)據(jù)都能參入進(jìn)去來確定VAR值。
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